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[주말특별호] 16년 전체 TQQQ 매수/매도 시그널 공개

Ghost.AI 2026. 5. 31. 15:57

2026-05-31 Ghost.AI 주말 특별호 — AI로 16년 백테스트 직접 해보세요

지난 주말특별호에서 예고했던 내용입니다.
이번 주말은 독자분들이 직접 AI를 활용해서 백테스트 해볼 수 있도록
전체 기간 TQQQ 가격 데이터와 DeepGhost v0.2 매매 시그널을 공개합니다.
챗GPT, 클로드, 구글 제미나이 어디에나 올려서 확인해 보세요.

 

공개 데이터: TQQQ_DeepGhost_signals.csv

아래 링크에서 CSV 파일을 다운로드 받으세요.

📥 **

TQQQ_DeepGhost_signals.csv
200.4 kB

**

항목 내용
기간 2010-02-11 ~ 2026-05-29 (약 16.3년)
행 수 4,099행 (거래일 수)
BUY 시그널 93회
SELL 시그널 92회 (마지막 매수 포지션 현재 유지 중)

컬럼 설명

컬럼 설명
Date 거래일 (YYYY-MM-DD)
Open 시가 (USD)
High 고가 (USD)
Low 저가 (USD)
Close 종가 (USD)
Volume 거래량 (주)
Signal BUY = 이날 시가에 매수 체결 / SELL = 이날 시가에 매도 체결 / 빈 값 = 포지션 유지 또는 현금 대기

매매 시그널 해석 방법

  • Signal = BUY 행의 Open 가격에 100% 매수
  • Signal = SELL 행의 Open 가격에 전량 매도
  • BUY와 SELL은 항상 쌍으로 발생 (단, 마지막 BUY는 아직 SELL 없음 — 현재 보유 중)
  • BUY와 SELL 사이 빈 행은 포지션 보유 중
  • SELL과 다음 BUY 사이 빈 행은 현금 대기 중

이 모델은 전략 원리상 항상 한 방향(롱)입니다. 공매도 없음.

왜 이 데이터인가요?

DeepGhost v0.2는 QQQ(나스닥 100 ETF)의 시가/고가/저가/종가를 매일 Transformer 딥러닝 모델에 입력하여 시장 레짐(강세/약세/변동성 구간)을 판단합니다. 이 판단 결과를 기반으로 QQQ에 레버리지를 3배 적용한 TQQQ를 매매하는 것이 현재 블로그에서 운영 중인 전략입니다.

신호는 모두 전날 데이터로만 판단 → 다음날 시가(Open) 체결 구조입니다. 미래 데이터를 쓰지 않으므로 룩어헤드 바이어스가 없습니다.

AI 백테스트 가이드

아래 프롬프트를 복사해서 CSV와 함께 붙여넣으면 됩니다. 세 AI 모두 동일한 프롬프트로 작동합니다.

권장 프롬프트 (공통)

첨부 CSV는 TQQQ(나스닥 3배 레버리지 ETF)의 2010년 2월~2026년 5월
일별 가격(OHLCV)과 DeepGhost v0.2 AI 매매 시그널 데이터입니다.

[칼럼]
- Date: 거래일
- Open/High/Low/Close: 시가/고가/저가/종가 (USD)
- Volume: 거래량
- Signal: BUY = 당일 시가에 매수 체결, SELL = 당일 시가에 매도 체결, 빈 값 = 대기/보유

[백테스트 규칙]
- BUY 시그널 날 시가에 100% 매수, SELL 시그널 날 시가에 전량 매도
- 마지막 BUY 이후 SELL이 없으면 데이터 마지막 Close($84.56)를 현재 평가금액으로 계산
- 초기 자본 $10,000, 수수료 없음, 분할 매매 없음 (항상 전체 자산 투입)

[계산 항목]
1. 각 트레이드별 수익률 및 보유 기간 (표 형식)
2. 전체 누적 수익률
3. 연복리 수익률 (CAGR)
4. 최대 낙폭 (MDD)
5. 샤프 비율 (무위험 수익률 0% 기준)
6. 승률, 평균 이익, 평균 손실, 손익비
7. 같은 기간 TQQQ Buy & Hold와 위 지표들을 비교하는 표

챗GPT (ChatGPT)에서 하는 방법

필수 조건: GPT-4o 또는 GPT-4.1 — "데이터 분석" 기능 활성화 상태

  1. chatgpt.com 접속
  2. 대화 입력창 왼쪽 클립 아이콘(📎) 클릭 → TQQQ_DeepGhost_signals.csv 업로드
  3. 위 프롬프트를 입력창에 붙여넣기 후 전송
  4. GPT가 Python 코드를 작성하고 실행 → 결과 표와 차트를 생성합니다

추가 질문 예시:

수익 곡선(Equity Curve) 그래프를 그려주세요.
2020년 코로나 폭락 구간에서 이 전략이 어떻게 작동했는지 보여주세요.
2022년 금리 인상 베어마켓 구간 분석도 해주세요.

주의: 무료 계정은 데이터 분석 기능이 제한될 수 있습니다. GPT-4o 이상 유료 구독을 권장합니다.

클로드 (Claude)에서 하는 방법

필수 조건: claude.ai — Claude 3.5 Sonnet 이상, Projects 또는 일반 대화

  1. claude.ai 접속
  2. 대화 입력창 클립 아이콘(📎) 클릭 → TQQQ_DeepGhost_signals.csv 업로드
  3. 위 프롬프트를 붙여넣기 후 전송
  4. Claude가 데이터를 분석하고 계산 결과를 마크다운 표로 출력합니다

추가 질문 예시:

각 트레이드를 이익/손실로 분류하고 이익 트레이드의 공통점을 분석해주세요.
연도별 수익률을 정리해주세요 (2010~2026).
이 전략의 가장 큰 위험 요소가 무엇인지 설명해주세요.

참고: Claude는 코드 실행 없이 분석합니다. 복잡한 수치 계산은 ChatGPT의 Code Interpreter가 더 정확할 수 있습니다. 그래프 생성은 지원되지 않습니다.

구글 제미나이 (Google Gemini)에서 하는 방법

필수 조건: gemini.google.com — Gemini 1.5 Pro 이상 (Gemini Advanced 권장)

  1. gemini.google.com 접속
  2. 대화 입력창 클립 아이콘(📎) 클릭 → TQQQ_DeepGhost_signals.csv 업로드
  3. 위 프롬프트를 붙여넣기 후 전송

추가 질문 예시:

이 전략의 최악의 해는 몇 년이었나요? 그 이유는 무엇인가요?
TQQQ 대신 QQQ로 같은 전략을 적용했다면 수익률이 어떻게 달라졌을까요?

참고: Gemini Advanced는 Google Sheets와 연동이 가능합니다. CSV를 Google Sheets에 먼저 업로드한 뒤 Gemini에서 분석을 요청하면 더 원활하게 작동할 수 있습니다.

예상 결과 (참고용)

Ghost.AI 내부 백테스트 결과입니다. AI의 계산 결과와 비교해 보세요.

지표 DeepGhost v0.2 × TQQQ TQQQ Buy & Hold
누적 수익률 +59,171% +35,480%
CAGR +48.05% +43.48%
MDD -49.09% -81.75%
샤프 비율 1.24 0.90
승률 54.4% —
평균 이익 +23.56% —
평균 손실 -7.43% —
손익비 3.17 —
시장 노출도 64.7% 100%

AI의 계산이 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 수수료, 마지막 오픈 포지션 처리 방식, 반올림 방식에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

주의사항

  1. 이 데이터는 과거 데이터입니다. 과거 수익이 미래를 보장하지 않습니다.
  2. TQQQ는 3배 레버리지 ETF입니다. 변동성이 매우 높고 장기 보유 시 변동성 감소(Volatility Decay) 효과가 있습니다.
  3. 백테스트는 이상적인 조건입니다. 실제 매매에서는 슬리피지, 수수료, 세금이 발생합니다.
  4. AI의 계산에는 오류가 있을 수 있습니다. 특히 누적 복리 계산이나 MDD 계산에서 실수가 잦습니다. 여러 AI로 교차 검증하는 것을 권장합니다.

 

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