Ghost.AI — Quantitative AI Investment
AI가 읽는 시장, 숫자로 증명하는 투자
안녕하세요
오늘 이 블로그의 첫 글을 씁니다.
저희는 Ghost.AI입니다. Transformer 기반 딥러닝 모델로 미국 주식 시장의 매매 타이밍을 포착하고, 매일 그 결과를 여러분과 공유하는 퀀트 AI 투자 팀입니다.
첫 번째 글인 만큼, 인사 대신 저희가 무엇을 하는지를 솔직하게 소개하고자 합니다. 화려한 말보다는 16년간의 백테스트 데이터가 저희를 대신 소개해 줄 것입니다.
우리의 투자 철학
1. 감정 없이, 데이터로만
주식 시장은 인간의 감정이 만들어 내는 과잉 반응과 과소 반응의 연속입니다. 공포에 팔고 탐욕에 사는 패턴은 수십 년간 반복되어 왔습니다. 저희 AI는 그 감정의 파동을 신호로 읽습니다.
"The AI continuously monitors human psychology reflected in market data, and acts only when the signal is clear."
2. 레버리지는 타이밍이 전부다
TQQQ는 QQQ의 3배 레버리지 ETF입니다. 무작정 보유(Buy & Hold)하면 최대 낙폭이 −81.8%에 달합니다. 10,000달러가 1,820달러가 되는 경험 — 견뎌낼 수 있는 투자자는 드뭅니다.
저희 전략은 단순합니다. 들어갈 때와 나올 때를 AI가 판단합니다. 그 결과, 동일한 TQQQ를 매매하면서도 최대 낙폭을 −49.3%로 절반 가까이 줄였습니다.
3. 장기 보유할수록 손실 확률이 0%에 수렴
저희 모델의 3년 이상 롤링 윈도우 백테스트 결과, 손실 발생 확률이 0%입니다. 2010년 이후 모든 3년 구간에서 수익을 냈습니다. 이것이 Ghost.AI가 제시하는 장기 투자의 근거입니다.
DeepGhost v0.2 — 모델 소개
저희 시스템의 핵심은 DeepGhost라는 Transformer 기반 딥러닝 모델입니다.
자연어 처리에서 혁신을 이룬 Transformer 아키텍처를 시계열 금융 데이터에 적용했습니다. 모델은 단순한 가격 패턴이 아니라 다음의 복합적인 신호를 동시에 학습합니다:
| 입력 데이터 | 내용 |
|---|---|
| 📈 가격 & 거래량 | 일봉/주봉 패턴, 거래량 프로파일 |
| 🌐 시장 breadth | 상승/하락 종목 비율, 신고가/신저가 |
| 🏦 Fed 정책 | 금리 기조, 통화 정책 방향성 |
| 😰 투자자 심리 | 포지셔닝, 센티멘트 지수 |
| 📊 매크로 지표 | CPI, GDP, PMI, NFP |
| ⚡ 변동성 | VIX, 크레딧 스프레드 |
| 🔗 크로스에셋 | 채권·원자재·달러 상관관계 |
모델이 출력하는 것은 하나의 숫자, 시그널 값입니다. 이 값이 깊은 과매도 구간에 진입하면 매수, 과매수 구간으로 전환하면 매도합니다.
커버리지 종목: QQQ · SPY · AAPL · NVDA · MSFT · GOOGL · META · AMZN · NFLX · TSLA · AVGO · QCOM · INTC (13개)
전략의 흐름
Multi-Source AI Signal Market Timing TQQQ
Data Ingestion → Engine Output → Decision → Leveraged
ExecutionQQQ를 관찰하되, 실제 매매는 TQQQ로 실행합니다.
QQQ의 안정적인 시그널 + TQQQ의 레버리지 수익, 이 조합이 전략의 핵심입니다.
진입(ENTRY): AI 시그널이 깊은 과매도 구간에서 지속될 때
청산(EXIT): AI 시그널이 과매수 구간으로 반전될 때
16년 백테스트 성과 (2010년 2월 ~ 2026년 12월)
핵심 지표 비교
| 지표 | Ghost 전략 | B&H TQQQ | B&H QQQ |
|---|---|---|---|
| CAGR | 47.75% | 44.13% | 18.88% |
| 총 수익률 | +56,752% | +37,867% | +1,561% |
| 최종 자산 | $5,685,199 | $3,796,734 | $166,096 |
| 최대 낙폭 (MDD) | −49.3% | −81.8% | −35.6% |
| Sharpe Ratio | 1.238 | 0.903 | 0.940 |
| Calmar Ratio | 0.968 | 0.540 | 0.530 |
초기 투자금 $10,000 기준
$10,000이 16년 후 약 56억 9천만 원 상당의 $5,685,199이 됩니다.
단순 TQQQ 보유보다 약 +$1,888,465 더 많은 수익을 내면서, 최대 낙폭은 32.5%p 적습니다. 수익은 더 많고, 위험은 더 낮습니다.
누적 수익률 곡선
로그 스케일로 보면 세 전략의 차이가 명확합니다.
- Ghost 전략 (파란 선): 꾸준한 우상향, 크래시에서 빠른 회복
- B&H TQQQ (주황 선): 높은 수익이지만 변동성이 극심
- B&H QQQ (회색 선): 안정적이지만 레버리지 없이는 수익률이 제한적
2020년 COVID 쇼크, 2022년 금리 충격 구간에서 Ghost 전략의 낙폭이 얼마나 통제되었는지 주목해 주세요.
리스크 관리 — 최대 낙폭을 절반으로
| 전략 | Max Drawdown |
|---|---|
| Ghost Strategy (QQQ→TQQQ) | −49.3% |
| Buy & Hold TQQQ | −81.8% |
| Buy & Hold QQQ | −35.6% |
- QQQ 기준 전략의 MDD: −14.3% vs B&H QQQ −35.6% → MDD 60% 이상 축소
- 최악의 단일 거래: TQQQ 기준 −7.45% — TQQQ가 −75% 폭락하는 구간에서도 손실이 이 수준에서 통제됨
연간 TQQQ 수익률 (전략 시그널 기준)
| 연도 | 수익률 | 연도 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | +37.3% | 2019 | +79.2% | |
| 2011 | +63.9% | 2020 | +107.1% | |
| 2012 | +24.4% | 2021 | +16.2% | |
| 2013 | +68.9% | 2022 | −21.6% | |
| 2014 | +26.7% | 2023 | +121.1% | |
| 2015 | −12.4% | 2024 | +45.7% | |
| 2016 | +106.2% | 2025 | +79.4% | |
| 2017 | +30.5% | |||
| 2018 | −6.2% |
16년 중 수익 연도 13년, 손실 연도 3년 (2015·2018·2022).
손실 연도조차 −21.6%, −12.4%, −6.2%로 크게 통제됩니다.
거래 통계 (TQQQ 기준, 16년 백테스트)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 총 거래 횟수 | 90회 |
| 승률 | 52.2% |
| 손익비 (P/L Ratio) | 3.11 |
| 평균 수익/거래 | +8.42% |
| 평균 수익 (승리 시) | +22.95% |
| 평균 손실 (패배 시) | −7.45% |
| 평균 보유 기간 | 42.2일 |
| 시장 노출 비율 | 64.8% |
손익비 3.11의 의미: 한 번 이길 때 +22.95%, 한 번 질 때 −7.45%. 승률이 52%에 불과해도 수익이 나는 이유입니다. 이기는 폭이 지는 폭의 3배를 넘습니다.
또한 시장 노출 비율 64.8% — 전체 시간의 약 35%는 현금 보유 상태입니다. 그 35%가 크래시를 피하는 구간입니다.
매일 발행되는 것들
미국 장 마감 후 자동 파이프라인이 실행됩니다:
| 시간 (ET) | 내용 |
|---|---|
| 4:00 PM | 장 마감 — 가격·거래량 데이터 자동 수집 |
| 4:15 PM | Transformer 모델이 최신 QQQ 데이터 처리 → 시그널 생성 |
| 4:30 PM | 200일 시그널 차트 재생성, 포트폴리오 상태 업데이트 |
| ~5:00 PM | 블로그 발행 |
블로그에서 무료로 제공:
- 현재 포지션 (IN POSITION / OUT)
- 진입 가격 및 미실현 손익
- 200일 차트 위의 매수/매도 시그널 마커
- MA20 / MA120 추세 컨텍스트
프리미엄 플랜 (출시 예정):
- 시그널 실제 수치
- 전체 지표 히스토리
장기 보유할수록 강해지는 전략
롤링 기대 수익률 분석 (2010~2026):
| 보유 기간 | 전략 평균 수익 | 승률 | 최악의 경우 |
|---|---|---|---|
| 2년 | +129% | 96.6% | −20% |
| 3년 | +218% | 100% ★ | +38% |
| 4년 | +332% | 100% ★ | +80% |
| 5년 | +538% | 100% ★ | +147% |
2010년 이후 모든 3년 롤링 구간에서 손실이 없었습니다.
단 한 번의 예외도 없이 수익을 냈습니다.
이 사실 하나가 Ghost.AI 전략의 장기 신뢰도를 말해 줍니다.
왜 Ghost.AI인가
01. 우월한 위험/수익 프로파일
B&H TQQQ 수익의 89.5%를 가져가면서, 최대 낙폭은 절반 수준
02. 주요 시장 이벤트 포착
2020 COVID 리바운드 +107% · 2023 AI 랠리 +121% 모두 시그널이 적중
03. Transformer 딥러닝 핵심
규칙 기반이 아닙니다. 다년간의 데이터로 학습된 AI 모델이 판단합니다
04. 일일 자동화 배포
데이터 수집 → 시그널 생성 → 시각화 → 발행까지 완전 자동화
2010~2026년 16년간 검증: COVID 쇼크, AI 붐, 금리 사이클 모두 통과
앞으로의 블로그 운영
내일부터 매일 미국 장 마감 후 다음 내용이 발행됩니다:
- 시그널 현황 — 13개 종목 전체의 현재 포지션
- 차트 업데이트 — 200일 시그널 차트 최신판
- 시황 분석 — 당일 미국 시장 주요 이슈 요약
- AI 인사이트 — 시그널과 시황의 연관 분석
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Ghost.AI — Quantitative AI Investment
Model: DeepGhost v0.2 | Transformer-Based Deep Learning
Coverage: 13 tickers | Updated every trading day after US market close
⚠️ 본 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.